科研专业方向
研究领域：
资源与环境
研究方向：
金融工程及其风险管理
杜教授
教授
天津天津市
科研重点分布
近年科研重点
2022
新能源 动态相依性 时变copula 藤copula 非线性格兰杰因果关系2023
价差期权 Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型 矩匹配 高通量测序 天津高温大曲 细菌菌群多样性 真菌菌群多样性 ESG行业科研产出增长曲线
历年科研产出
学科论文分布
金融：68
宏观经济管理与可持续发展：54
投资：48
证券：37
数学：27
企业经济：12
环境科学与资源利用：7
计算机软件及计算机应用：5
保险：5
经济理论及经济思想史：5
市场研究与信息：5
工业经济：4
自动化技术：4
经济体制改革：3
行政学及国家行政管理：2
轻工业手工业：2
贸易经济：2
冶金工业：2
会计：2
新闻与传媒：2
机械工业：2
建筑科学与工程：1
矿业工程：1
物理学：1
动力工程：1
行政法及地方法制：1
农业经济：1
军事：1
总数:
117
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- 产学研合作
- 基金课题
- 荣誉&成就
- 科研成果
产学研合作
合作信息
| 合作单位 | 合作论文数量 |
|---|---|
| 天津市房地产开发经营集团 | 6 |
| 天津大学管理学院 | 6 |
| 南方科技大学商学院 | 2 |
| 天津市房地产开发经营集团有限公司 | 2 |
| 中国民航大学数学系 | 1 |
| 南开大学数学科学学院 | 1 |
| 天津芦台春酿造有限公司 | 1 |
| 美国芝加哥大学社会科学部 | 1 |
| 齐鲁工业大学工商管理学院 | 1 |
| 齐鲁工业大学商学院 | 1 |
| 青岛科技大学经济与管理学院 | 1 |
| 中国1世纪议程管理中心 | 1 |
| 天津职业技术师范大学理学院 | 1 |
| 中国医学科学院放射医学研究所 | 1 |
| 天津市对房地产开发经营集团有限公司 | 1 |
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基金课题
| 论文标题 | 基金名称 |
|---|---|
| 以绿色金融促进低碳经济发展——政府、银行和企业间的利益演化研究 | 天津科技大学青年教师创新基金课题阶段性研究成果项目编号:2016ZD01 |
| “一带一路”倡议下中阿金融合作新路径初探 | 2013年国家软科学计划项目《宁夏内陆开放型经济试验区建设中的科技支撑问题研究》 |
| 建筑工程项目技术风险与成本相关性研究 | 校企合作项目建筑工程项目技术风险决策分析与模型开发 |
| 基于因子分析与有序支持向量回归模型的上市公司财务预警研究 | 国家自然科学基金项目资助项目 |
| 基于PCC方法的Gaussian DAG-Copula模型的构建 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 浅谈企业并购中EVA估价模型的构建 | 国家自然科学基金 |
| SVM下多银行贷款池风险分析 | 国家自然科学基金资助项目 |
| Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究 | 国家自然基金项目 |
| 金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索 | 国家自然基金号:NO.70671074 |
| 非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于pair-copula方法的高维相关结构构建 | 国家自然科学基金动态copula模型的构建及其在金融领域中的应用研究 |
| 基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 投资组合的动态VaR度量及实证分析 | 国家自然科学基金项目 |
| Poisson时空白噪声扰动的抛物型随机偏微分方程的解(英文) | SupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina |
| 一类分式噪声(H＞1/2)扰动的抛物型随机偏微分方程(英文) | SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina |
| Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下价差期权定价研究 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
| 几何平均篮子期权定价研究 | 教育部人文社会科学研究青年基金 |
| Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究 | 国家自然科学基金 |
| 均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 无终端约束的均值-方差准则下保险公司投资策略 | 国家自然科学基金 |
| 随机利率下保险公司最优保费策略 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 双边反射Ornstein-Uhlenbeck过程的两个结果 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 反射几何布朗运动的两个结果 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于高通量测序技术分析天津高温大曲微生物菌群多样性 | 宁夏回族自治区重点研发计划项目 |
| “双循环”背景下基于ESG的产业相依关系研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 面向科技型小微企业的网络金融模式创新与决策优化 | 天津市哲学社会科学规划项目课题阶段性研究成果项目编号:TJYYWT15-016 |
| 新能源、化石能源和高科技公司股价动态相依结构研究 | 国家自然科学基金项目 |
| 人力资本约束下地区全要素生产率趋同研究——基于非线性时变单因子模型的实证分析 | 国家自然科学基金项目 |
| 体系结构柔性决定的供应链信息系统柔性研究 | 天津市科技发展战略研究计划项目资助项目编号:10ZLZLZF04900 |
| 金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析 | 国家自然科学基金 |
| 钢铁行业对环保法规出台的事件性反应——来自我国A股钢企的经验证据 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 |
| 国际绿色债券指数间联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目资助 |
| 国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 减排政策下我国钢铁企业碳预算制度设计 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 金融市场隐含相关性文献分析 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 我国全面启动碳交易市场面临的机遇与挑战——基于“一带一路”战略背景 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于Levy过程的彩虹期权定价探讨 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula理论建模及在金融领域的应用研究 |
| 欧式算术平均亚式期权定价——基于Lévy过程的Monte Carlo仿真 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于面板Copula的中美股票市场相依性研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于R藤的人民币汇率相依结构参数估计不确定性分析 | 国家自然科学基金 |
| 多维VG过程下的一篮子期权定价 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于多元分位数回归的汇率时序相依性分析 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于面板GARCH模型的中美股票市场藤结构相依性研究 | 国家自然科学基金资助项目时序非线性关联Copula理论建模及在金融领域的应用研究 |
| 运用Pair-copula贝叶斯网络模型分析多资产投资组合风险 | 国家自然科学基金项目时序非线性关联Copula理论建模及在金融领域的应用研究 |
| 猪肉价格波动与通货膨胀相依关系研究 | 天津市哲学社会科学规划课题项目编号:TJYY13-047 |
| 基于Pair-Copula贝叶斯网络模型的金融危机传播效应研究 | 国家自然科学基金项目《时序非线性关联Copula理论建模及在金融领域的应用研究》 |
| 基于系统性风险和夏普指数的社保基金投资绩效分析 | 国家自然科学基金资助项目时序非线性关联Copula理论建模及在金融领域的应用研究 |
| 基于CoVaR方法对中国系统重要性银行的实证研究——GARCH模型和分位数回归方法的对比分析 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 复杂网络上的网络舆情演化模型研究述评 | 教育部人文社会科学研究项目 |
| 基于省际面板数据的中国地区经济趋同研究 | 天津科技大学科研基金 |
| 基于混合C藤Copula的我国一篮子货币汇率相依结构研究 | 国家自然科学基金 |
| 基于R藤copula的深圳股票市场系统风险分析 | 国家自然科学基金项目 |
| 非线性套期保值比率模型研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究 | 国家自然科学基金项目 |
| 股票资产组合VaR研究——基于混合D藤Copula模型 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于分层条件Copula的金融危机传染路径研究 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于嵌套Archimedean Copula的金融资产相关性研究 | 国家自然科学基金动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究 |
| 基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合VaR研究 | 国家自然科学基金项目 |
| 国际股票市场金融危机传染路径实证分析 | 国家自然科学基金动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究 |
| 基于条件动态阿基米德Copula的金融股指尾部相关性研究 | 71071111/G0115时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 多品种期货组合的套期保值模型 | 国家自然科学基金项目资助项目 |
| 基于RFID仓储管理的应用分析 | 国家自然科学基金 |
| 关于保障性商品房贷款人提前还款行为的研究 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 仿真优化在制造系统生产调度中的研究进展 | 国家自然科学基金项目 |
| 网络信息生态系统恢复力研究 | 天津市高等学校人文社会科学基于多Agent的物流业自主创新的研究 |
| 基于GJR-ALaplace方法的开放式基金风险研究 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 中国开放式基金全要素生产率实证分析 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
| 基于拉普拉斯特征映射的仿射传播聚类 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于局部尺度转换的拉普拉斯核方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于Copula-CvaR的寿险资金投资风险研究 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于pairCopulaCVaR模型的保险投资组合优化 | 国家自然科学基金项目 |
| 基于知识转移视角的信息系统开发方法的比较 | 天津市科技发展战略研究计划项目资助项目编号:10ZLZLZF04900 |
| 军民融合背景下应急物流系统问题分析及对策研究 | 国家自然科学基金 |
| EVA估价方法在秦岭水泥被并购中的应用 | 国家自然科学基金 |
| 中小企业的风险及其财务指标评价体系 | 国家自然基金项目编号:70671074 |
| 我国房地产业发展与宏观经济关联性研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于券商声誉理论对IPO抑价的解释及对策 | 国家自然科学基金资助项目动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究 |
| Copula在商业银行组合信用风险度量中的应用 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 波动协同持续存在性研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| Factor-GARCH模型研究与理论探讨 | 天津市高等学校人文社科研究项目 |
| 上证指数与恒生指数的copula尾部相关性研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 分整、协整及时变波动建模理论新进展——兼论诺贝尔经济学奖得主Granger和Engle的工作 | 国家自然科学基金 |
| 多维波动模型的因果关系分析 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于支持向量机的利率互换定价研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于支持向量机的利率期限结构研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
| 基于Copula方法的投资组合管理研究 | 国家自然科学基金 |
| 一种大规模数据库的组合优化决策树算法 | 国家自然科学基金 |
| 基于神经网络和决策树相结合的信用风险评估模型研究 | 国家自然科学基金 |
| 一种高效的连续属性离散化算法 | 国家自然科学基金资助课题 |
| 基于共词聚类分析法的碳会计研究 | 国家自然科学基金 |
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荣誉&成就
暂无荣誉成就信息
科研成果
- 期刊论文
Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下价差期权定价研究
基于高通量测序技术分析天津高温大曲微生物菌群多样性
“双循环”背景下基于ESG的产业相依关系研究
新能源、化石能源和高科技公司股价动态相依结构研究
钢铁行业对环保法规出台的事件性反应——来自我国A股钢企的经验证据
几何平均篮子期权定价研究
国际绿色债券指数间联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析
碳信息披露对企业价值的影响研究
国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究
我国区域碳排放权价格及其影响因素研究——基于GA-BP-MIV模型的实证分析
外资进入对流通结构优化的非线性影响——基于面板双门限回归模型
减排政策下我国钢铁企业碳预算制度设计
基于共词聚类分析法的碳会计研究
以绿色金融促进低碳经济发展——政府、银行和企业间的利益演化研究
“一带一路”倡议下中阿金融合作新路径初探
面向科技型小微企业的网络金融模式创新与决策优化
金融市场隐含相关性文献分析
我国全面启动碳交易市场面临的机遇与挑战——基于“一带一路”战略背景
基于GARCH-GH模型的上证50ETF期权定价研究
建筑工程项目技术风险与成本相关性研究
Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究
基于共词分析与文献回顾的国内供应链金融文献述评
基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析
基于Levy过程的彩虹期权定价探讨
欧式算术平均亚式期权定价——基于Lévy过程的Monte Carlo仿真
基于面板Copula的中美股票市场相依性研究
基于R藤的人民币汇率相依结构参数估计不确定性分析
多维VG过程下的一篮子期权定价
基于多元分位数回归的汇率时序相依性分析
系统性风险度量模型研究述评
基于面板GARCH模型的中美股票市场藤结构相依性研究
运用Pair-copula贝叶斯网络模型分析多资产投资组合风险
猪肉价格波动与通货膨胀相依关系研究
均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略
基于Pair-Copula贝叶斯网络模型的金融危机传播效应研究
基于系统性风险和夏普指数的社保基金投资绩效分析
基于CoVaR方法对中国系统重要性银行的实证研究——GARCH模型和分位数回归方法的对比分析
复杂网络上的网络舆情演化模型研究述评
国内外突发事件危机管理比较研究
基于省际面板数据的中国地区经济趋同研究
基于混合C藤Copula的我国一篮子货币汇率相依结构研究
基于R藤copula的深圳股票市场系统风险分析
非线性套期保值比率模型研究
两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究
基于商业伦理视角的食品安全问题研究
基于数据挖掘技术的我国食品安全领域前沿探究
无终端约束的均值-方差准则下保险公司投资策略
随机利率下保险公司最优保费策略
人力资本约束下地区全要素生产率趋同研究——基于非线性时变单因子模型的实证分析
股票资产组合VaR研究——基于混合D藤Copula模型
基于分层条件Copula的金融危机传染路径研究
基于嵌套Archimedean Copula的金融资产相关性研究
基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合VaR研究
国际股票市场金融危机传染路径实证分析
基于条件动态阿基米德Copula的金融股指尾部相关性研究
基于因子分析与有序支持向量回归模型的上市公司财务预警研究
基于PCC方法的Gaussian DAG-Copula模型的构建
煤矿综合自动化控制系统平台软件Auto-mine
多品种期货组合的套期保值模型
RFID在仓储管理中的应用
基于RFID仓储管理的应用分析
遗传算法在制造系统生产调度中的应用
关于保障性商品房贷款人提前还款行为的研究
仿真优化在制造系统生产调度中的研究进展
Poisson时空白噪声扰动的抛物型随机偏微分方程的解(英文)
C2C电子商务模式下买卖双方诚信度测评系统的构建——第四方监管机构引入的电子商务模式探析
体系结构柔性决定的供应链信息系统柔性研究
网络信息生态系统恢复力研究
基于GJR-ALaplace方法的开放式基金风险研究
中国开放式基金全要素生产率实证分析
基于拉普拉斯特征映射的仿射传播聚类
基于局部尺度转换的拉普拉斯核方法
基于Copula-CvaR的寿险资金投资风险研究
基于pairCopulaCVaR模型的保险投资组合优化
基于知识转移视角的信息系统开发方法的比较
浅谈企业并购中EVA估价模型的构建
SVM下多银行贷款池风险分析
Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究
一类分式噪声(H＞1/2)扰动的抛物型随机偏微分方程(英文)
双边反射Ornstein-Uhlenbeck过程的两个结果
反射几何布朗运动的两个结果
军民融合背景下应急物流系统问题分析及对策研究
基于理性市场的IPO抑价理论评述及策略分析
EVA估价方法在秦岭水泥被并购中的应用
中小企业的风险及其财务指标评价体系
我国房地产业发展与宏观经济关联性研究
基于券商声誉理论对IPO抑价的解释及对策
金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索
中国股市的变结构动态相关性分析
非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究
上证指数与恒生指数的copula尾部相关性研究
多元关联结构的建模研究
一种大规模数据库的组合优化决策树算法
基于神经网络和决策树相结合的信用风险评估模型研究
一种高效的连续属性离散化算法
基于pair-copula方法的高维相关结构构建
Copula在商业银行组合信用风险度量中的应用
基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计
引进战略投资者对国有银行操作风险管理的影响
银行信用风险管理机制:“硬”信息对“软”信息
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